Speaker
Sergey Barsukov
(МФТИ)
Description
В данной статье рассматривается задача оптимизации стохастических вариационных неравенств. Мы предлагаем стохастический вариант универсального проксимального зеркального метода для решения задачи оптимизации. Получены оценки необходимого числа итераций для достижения заданного качества решения вариационного неравенства. Изучен стохастический вариант и идея добавления рестартов.
Primary author
Sergey Barsukov
(МФТИ)
Co-authors
Alexander Gasnikov
(National Research University Higher School of Economics)
Fedor Stonyakin
(V. I. Vernadsky Crimean Federal University)
