Speaker
Иван Папай
Description
Данная статья предлагает развить математический аппарат, на котором строится модель Neural SDE. В ней рассмотрено, как вычисление фазовых траекторий стохастических дифференциальных уравнений обеспечивает качественный прогноз аномалий во временном ряду. Таким образом, это предоставит как возможность эффективнее бороться с шумами, так и, в частности, полезный инструмент для упреждения появления так называемых черных лебедей - резких перемен поведения временных рядов, как случайных процессов. Подобного рода аномалии способны нарушить корректную работу Neural SDE в виду высокой корреляции элементов анализируемой выборки между собой.
Primary author
Co-authors
Prof.
Вадим Стрижов
(МФТИ)
Mr
Эдуард Владимиров
(МФТИ)
